DelphiHelp.org

uses
  ShlOBJ;
...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  s: string;
begin
  s := 'C:\1\DelphiWorld.html'; //Здесь указываем имя нужного файла
  SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, pChar(s));
end;